PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXDW с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXDW и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXDW и FFUT


2026 (YTD)2025
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
-5.33%-2.94%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
7.30%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.30%.


GXDW

1 день
1.58%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-16.58%
1 год
1.48%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-12.97%
10 лет*

FFUT

1 день
-0.11%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.30%
6 месяцев
11.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Сравнение комиссий GXDW и FFUT

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.


Доходность на риск

GXDW vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FFUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXDWFFUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

GXDW vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXDWFFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.84

-1.87

Корреляция

Корреляция между GXDW и FFUT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и FFUT

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FFUT в 1.95%


TTM2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
1.48%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.95%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXDW и FFUT

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и FFUT.


Загрузка...

Показатели просадок


GXDWFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-2.84%

-64.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.58%

-1.70%

-60.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.77%

-0.89%

-41.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и FFUT


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXDWFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

10.99%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

10.99%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

10.99%

+18.54%