PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с CTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. GXDW is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, GXDW returned 6.30%/yr vs 11.34%/yr for CTA. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 10.72%.

GXDW

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.08%
С начала года
10.72%
6 месяцев
12.41%
1 год
13.86%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		23.43%3.52%-3.55%10.26%-30.82%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		10.72%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between GXDW and CTA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с ASMFGXDW с MFUTGXDW с SDMFGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с GLDGXDW с CSKR.L
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

GXDW vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXDWCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.69

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.01

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

3.28

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXDW vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTA равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXDWCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.59

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GXDW и CTA

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-18.07%

-49.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-11.00%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-11.23%

-20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-9.15%

-42.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-5.68%

-37.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

4.23%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и CTA

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

7.79%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

17.37%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

20.17%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

16.59%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

16.59%

+13.00%

Сравнение комиссий GXDW и CTA

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и CTA

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CTA в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.92%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and CTA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (10.10%) compared to CTA (7.79%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.34% vs 6.30% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.34% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.14% for GXDW.

They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.78% for CTA.

GXDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор