Сравнение GXDW с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
GXDW и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GXDW и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXDW и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -30.82% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXDW и CTA
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
GXDW vs. CTA — Ранг доходности на риск
GXDW
CTA
Сравнение GXDW c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.20 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.35 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.64 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GXDW и CTA составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и CTA
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и CTA
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXDW | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -18.07% | -49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -10.68% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -3.92% | -58.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -5.74% | -37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 6.16% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и CTA
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеют волатильность 8.38% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXDW | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.27% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 12.98% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 16.24% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 15.63% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 15.63% | +13.90% |