Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) Коэффициент Шарпа: 0.05

Коэффициент Шарпа GXDW равен 0.05, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.05 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GXDW

Вызывает опасения

GXDW опережает 12.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция GXDW на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GXDW относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.43
Зеленая зона (верхние 25%): 1.43 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.94+
Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Global X Dorsey Wright Thematic ETF с другими ETF в категории Systematic Trend за несколько временных периодов, показывая, как доходность GXDW с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
ISMF	iShares Managed Futures Active ETF	1.97
AHLT	American Beacon AHL Trend ETF	1.32
MFUT	Cambria Chesapeake Pure Trend ETF	1.01
ASMF	Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF	0.84
IMF	Invesco Managed Futures Strategy ETF	0.48
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.43
GXDW	Global X Dorsey Wright Thematic ETF	0.05
SDMF	Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF	—
FFUT	Fidelity Managed Futures ETF	—
HFMF	Unlimited HFMF Managed Futures ETF	—

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GXDW во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GXDW стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore GXDW risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

GXDW Sortino Ratio