Сравнение KMLM с FFUT
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. KMLM is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, KMLM returned 10.89% vs 17.34% for FFUT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.69%.
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | 2.76% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.69% | 8.58% |
Correlation
The correlation between KMLM and FFUT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. FFUT — Ранг доходности на риск
KMLM
FFUT
Сравнение KMLM c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.26 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 13.04 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и FFUT
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -5.34% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -5.34% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -5.34% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -0.97% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.33% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и FFUT
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) имеют волатильность 3.12% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.07% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.04% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 11.27% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.05% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 11.05% | +3.64% |
Сравнение комиссий KMLM и FFUT
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и FFUT
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FFUT в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and FFUT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (3.12%) compared to FFUT (3.07%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs FFUT's -5.34%.
On 1-year performance, FFUT leads with 17.34% vs 10.89% for KMLM. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 17.34% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.94% for FFUT.
They also come from different issuers: KraneShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор