PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с EMPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

KMLM и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и EMPB

2026 (YTD)20252024
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%1.36%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.31%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 1.31%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

EMPB

1 день
2.72%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFT

Сравнение комиссий KMLM и EMPB

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.03

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.76

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

8.07

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EMPB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.60

Корреляция

Корреляция между KMLM и EMPB составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и EMPB

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EMPB в 0.87%

TTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.87%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и EMPB

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-7.55%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.98%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-2.99%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-1.64%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.04%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и EMPB

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.97%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

9.49%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

12.21%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

12.26%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

12.26%

+2.41%