Сравнение EMPB с MARB
EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EMPB returned 21.16% vs 6.18% for MARB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EMPB charges 1.82%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности EMPB и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.
EMPB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMPB и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.46% | 14.84% | 0.89% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 7.02% | 1.14% |
Correlation
The correlation between EMPB and MARB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between EMPB and MARB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPB vs. MARB — Ранг доходности на риск
EMPB
MARB
Сравнение EMPB c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMPB | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.56 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 20.98 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMPB | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.36 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок EMPB и MARB
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPB | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -11.99% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -2.43% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.40% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.30% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и MARB
Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что EMPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPB | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.47% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.18% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 5.31% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 4.27% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.60% | +6.21% |
Сравнение комиссий EMPB и MARB
EMPB берет комиссию в 1.82%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и MARB
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности MARB в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.77% | 0.88% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
EMPB and MARB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMPB has higher volatility (2.57%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, EMPB dropped -7.55% vs MARB's -11.99%.
On 1-year performance, EMPB leads with 21.16% vs 6.18% for MARB. On fees, EMPB is cheaper at 1.82% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 21.16% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMPB is cheaper with a 1.82% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.77% for EMPB.
They also come from different issuers: Empowered Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 2.30% for MARB.
EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMPB и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор