PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с MARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с MARB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).

EMPB и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и MARB

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 0.58%.

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с HDGEMPB с QAIEMPB с CSMEMPB с HEFT
Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с HEFTMARB с FLSP

Сравнение комиссий EMPB и MARB

EMPB берет комиссию в 1.82%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF

Доходность на риск

EMPB vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBMARBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.01

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.95

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

20.03

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.35

+0.79

Корреляция

Корреляция между EMPB и MARB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и MARB

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MARB в 3.00%

TTM2025202420232022
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и MARB

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и MARB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-11.99%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-2.43%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.44%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.36%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и MARB

Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что EMPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

1.17%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

3.18%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

5.33%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

4.23%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

5.64%

+6.61%