PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с SPGP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

EMPB и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и SPGP

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.31%14.84%0.89%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.85%9.80%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%.

EMPB

1 день
2.72%
1 месяц
-2.29%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.42%
1 год
16.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFTEMPB с QAI
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Сравнение комиссий EMPB и SPGP

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Доходность на риск

EMPB vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.40

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.73

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

0.61

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

2.47

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.40

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.70

+0.39

Корреляция

Корреляция между EMPB и SPGP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и SPGP

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPGP в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.87%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и SPGP

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и SPGP.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-42.08%

+34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-15.00%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-7.95%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.39%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.72%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и SPGP

Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 5.97%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.32%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.83%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

21.81%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

18.48%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

21.16%

-8.90%