PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с FLSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

EMPB и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и FLSP

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%0.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMPB показывает доходность 1.99%, а FLSP немного ниже – 1.97%.

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с QAIEMPB с CSMEMPB с HDGEMPB с HEFT
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND

Сравнение комиссий EMPB и FLSP

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

EMPB vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBFLSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.17

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.65

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.22

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

10.08

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.32

+0.82

Корреляция

Корреляция между EMPB и FLSP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и FLSP

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FLSP в 2.60%

TTM202520242023202220212020
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и FLSP

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и FLSP.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-22.75%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-6.24%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.26%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-6.42%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и FLSP

Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EMPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.67%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.17%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.35%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

13.42%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

13.67%

-1.42%