PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с CSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).

KMLM и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и CSM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC

Сравнение комиссий KMLM и CSM

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

KMLM vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.49

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

6.81

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSM равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.32

Корреляция

Корреляция между KMLM и CSM составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и CSM

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CSM в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и CSM

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CSM.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-36.11%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-12.92%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-23.82%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-7.17%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-4.07%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.82%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и CSM

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.79%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

9.49%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

18.97%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.12%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

18.37%

-3.70%