PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с ASMF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. KMLM is passively managed, while ASMF is actively managed. Over the past year, KMLM returned 10.89% vs 14.24% for ASMF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 6.45%.

KMLM

1 день
-1.30%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.76%
1 год
10.89%
3 года*
-1.13%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

ASMF

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.22%
1 год
14.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и ASMF

2026 (YTD)20252024
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		5.59%-2.98%-3.50%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		6.45%1.16%-3.65%

Correlation

The correlation between KMLM and ASMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.53

The correlation between KMLM and ASMF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с ISMFASMF с DBMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с GXDWASMF с VSHY

Доходность на риск

KMLM vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLMASMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.24

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.73

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.85

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

7.10

-2.64

KMLM vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMF равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и ASMF

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-15.31%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-5.02%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-3.99%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-7.47%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.01%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и ASMF

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.12%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.49%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.75%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

11.55%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

11.04%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

11.04%

+3.65%

Сравнение комиссий KMLM и ASMF

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ASMF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и ASMF

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.76%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and ASMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMF has higher volatility (3.49%) compared to KMLM (3.12%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs ASMF's -15.31%.

On 1-year performance, ASMF leads with 14.24% vs 10.89% for KMLM. On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 14.24% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.20% for ASMF.

They also come from different issuers: KraneShares and Virtus. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.80% for ASMF.

ASMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор