PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLI с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMLI и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMLI показывает доходность -28.41%, а MSTZ немного выше – -27.52%.


KMLI

1 день
1.44%
1 месяц
20.50%
6 месяцев
-32.99%
С начала года
-28.41%
1 год
-56.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и MSTZ


2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF
-28.41%-38.14%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%270.41%

Correlation

The correlation between KMLI and MSTZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

KMLI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 33
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KMLIMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.55

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.84

-8.09

KMLI vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и MSTZ

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMLIMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-99.38%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.49%

-84.89%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-97.53%

+34.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.67%

-94.55%

+50.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.81%

43.95%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и MSTZ

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) составляет 17.99%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KMLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMLIMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

55.03%

-37.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.32%

134.45%

-74.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.27%

148.58%

-69.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

170.73%

-92.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.86%

170.73%

-92.87%

Сравнение комиссий KMLI и MSTZ

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и MSTZ

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF
14.85%10.63%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KMLI and MSTZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KMLI (17.99%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -56.04% for KMLI. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, KMLI has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 0.00% for MSTZ.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор