Сравнение KMLI с MSTZ
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMLI показывает доходность -28.41%, а MSTZ немного выше – -27.52%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 270.41% |
Correlation
The correlation between KMLI and MSTZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
KMLI
MSTZ
Сравнение KMLI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.55 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.84 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и MSTZ
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -99.38% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -84.89% | +15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -97.53% | +34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -94.55% | +50.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 43.95% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и MSTZ
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) составляет 17.99%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KMLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 55.03% | -37.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 134.45% | -74.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 148.58% | -69.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 170.73% | -92.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 170.73% | -92.87% |
Сравнение комиссий KMLI и MSTZ
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и MSTZ
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and MSTZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KMLI (17.99%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -56.04% for KMLI. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, KMLI has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 0.00% for MSTZ.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор