PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMLI с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с KSPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. KMLI is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 17.22% for KSPY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 7.47%.

KMLI

1 день
1.44%
1 месяц
20.50%
6 месяцев
-32.99%
С начала года
-28.41%
1 год
-56.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
-0.32%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
6.12%
С начала года
7.47%
1 год
17.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и KSPY

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-28.41%-38.14%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		7.47%11.47%

Correlation

The correlation between KMLI and KSPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов KMLI и KSPY

Секторы
KMLI
KSPY

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
KSPY
10.0%

Сырьевые материалы

KMLI

-

KSPY
1.7%

Коммуникационные услуги

KMLI

-

KSPY
10.8%

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

KSPY
4.6%

Энергетика

KMLI

-

KSPY
3.2%

Финансовые услуги

KMLI

-

KSPY
11.0%

Здравоохранение

KMLI

-

KSPY
8.4%

Промышленность

KMLI

-

KSPY
7.9%

Недвижимость

KMLI

-

KSPY
1.8%

Технологии

KMLI

-

KSPY
38.4%

Коммунальные услуги

KMLI

-

KSPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с XDSQKMLI с BNDDKMLI с DBEKMLI с DRLL
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с PHDG

Доходность на риск

KMLI vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
2.28

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.32

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.49

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.87

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

19.43

-20.68

KMLI vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и KSPY

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-11.67%

-61.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.49%

-4.46%

-65.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-0.32%

-62.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.67%

-1.15%

-42.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.81%

0.89%

+43.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и KSPY

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

2.54%

+15.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.32%

6.20%

+54.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.27%

7.58%

+71.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

10.47%

+67.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.86%

10.47%

+67.39%

Сравнение комиссий KMLI и KSPY

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и KSPY

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности KSPY в 5.74%

ПозицияTTM20252024
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		14.85%10.63%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.74%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and KSPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (17.99%) compared to KSPY (2.54%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, KSPY leads with 17.22% vs -56.04% for KMLI. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 17.22% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 5.74% for KSPY.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KSPY is Equity Hedged. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор