Сравнение KMLI с KSPY
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. KMLI is actively managed, while KSPY is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 5.54%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 11.26% |
Correlation
The correlation between KMLI and KSPY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов KMLI и KSPY
Секторы
KMLI
KSPY
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
KMLI
KSPY
Сырьевые материалы
KMLI
-
KSPY
Коммуникационные услуги
KMLI
-
KSPY
Потребительский защитный сектор
KMLI
-
KSPY
Энергетика
KMLI
-
KSPY
Финансовые услуги
KMLI
-
KSPY
Здравоохранение
KMLI
-
KSPY
Промышленность
KMLI
-
KSPY
Недвижимость
KMLI
-
KSPY
Технологии
KMLI
-
KSPY
Коммунальные услуги
KMLI
-
KSPY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KMLI
KSPY
Сравнение KMLI c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.17 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и KSPY
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -11.67% | -61.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -0.17% | -70.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -1.18% | -39.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 6.99% | +72.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 10.52% | +68.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 10.52% | +68.74% |
Сравнение комиссий KMLI и KSPY
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и KSPY
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности KSPY в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and KSPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 5.84% for KSPY.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KSPY is Equity Hedged. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор