Сравнение KMLI с USOI
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. KMLI is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 25.53% for USOI. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 30.37%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -2.52% |
Correlation
The correlation between KMLI and USOI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. USOI — Ранг доходности на риск
KMLI
USOI
Сравнение KMLI c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.09 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.33 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и USOI
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -23.54% | -49.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -23.54% | -45.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -16.06% | -47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -7.70% | -35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 7.69% | +37.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и USOI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 10.41% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 20.58% | +39.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 24.95% | +54.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 23.52% | +54.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 23.52% | +54.34% |
Сравнение комиссий KMLI и USOI
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и USOI
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что меньше доходности USOI в 45.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and USOI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to USOI (10.41%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs USOI's -23.54%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.53% vs -56.04% for KMLI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.53% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 14.85% for KMLI.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор