PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с USOI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. KMLI is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, KMLI returned -68.17% vs 24.20% for USOI. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -41.88%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 24.69%.

KMLI

1 день
9.28%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-41.88%
6 месяцев
-41.21%
1 год
-68.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOI

1 день
2.76%
1 месяц
-14.40%
С начала года
24.69%
6 месяцев
23.45%
1 год
24.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и USOI

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-41.88%-38.14%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		24.69%-2.52%

Correlation

The correlation between KMLI and USOI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDDKMLI с VRTL
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с USOYUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

KMLI vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.02

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
1.46

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.11

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

3.98

-5.40

KMLI vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и USOI

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки USOI в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-21.86%

-51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-21.86%

-51.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.09%

-19.71%

-50.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.39%

-7.38%

-35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.95%

6.10%

+41.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и USOI

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.68%

10.40%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.77%

19.82%

+41.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.41%

23.89%

+55.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.91%

23.23%

+55.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.91%

23.23%

+55.68%

Сравнение комиссий KMLI и USOI

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и USOI

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что меньше доходности USOI в 48.04%

ПозицияTTM20252024
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		18.29%10.63%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		48.04%27.21%12.54%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and USOI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (20.68%) compared to USOI (10.40%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs USOI's -21.86%.

On 1-year performance, USOI leads with 24.20% vs -68.17% for KMLI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 24.20% return vs -68.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 18.29% for KMLI.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.85% for USOI.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор