Сравнение KMLI с USOI
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. KMLI is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -2.26% |
Correlation
The correlation between KMLI and USOI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. USOI — Ранг доходности на риск
KMLI
USOI
Сравнение KMLI c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.89 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и USOI
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -19.49% | -53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -5.06% | -65.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -7.20% | -33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 22.46% | +56.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 22.61% | +56.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 22.61% | +56.65% |
Сравнение комиссий KMLI и USOI
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и USOI
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and USOI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 18.64% for KMLI.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор