Сравнение KMLI с DBE
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. KMLI is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам KMLI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -3.72% |
Correlation
The correlation between KMLI and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. DBE — Ранг доходности на риск
KMLI
DBE
Сравнение KMLI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.09 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и DBE
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -86.69% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -32.03% | -38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -57.30% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 35.07% | +44.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 29.41% | +49.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 28.34% | +50.92% |
Сравнение комиссий KMLI и DBE
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и DBE
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 2.16% for DBE.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор