Сравнение KMLI с DBE
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. KMLI is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 48.29% for DBE. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%.
KMLI
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -44.90%
- 6 месяцев
- -44.26%
- 1 год
- -70.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 52.65%
- 6 месяцев
- 50.37%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам KMLI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -44.90% | -38.14% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 52.65% | -3.73% |
Correlation
The correlation between KMLI and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. DBE — Ранг доходности на риск
KMLI
DBE
Сравнение KMLI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.03 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.21 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и DBE
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -86.69% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | -23.89% | -49.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -42.05% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -57.23% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | 6.72% | +41.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и DBE
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 9.93% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.96% | 31.70% | +30.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.30% | 34.79% | +44.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 29.64% | +49.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 28.36% | +50.54% |
Сравнение комиссий KMLI и DBE
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и DBE
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности DBE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.53% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 19.29% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (21.21%) compared to DBE (9.93%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 48.29% vs -70.09% for KMLI. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 48.29% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 2.53% for DBE.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор