PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с KOID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. KMLI is actively managed, while KOID is passively managed. Over the past year, KMLI returned -68.17% vs 56.54% for KOID. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -41.88%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 26.73%.

KMLI

1 день
9.28%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-41.88%
6 месяцев
-41.21%
1 год
-68.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и KOID

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-41.88%-38.14%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%26.46%

Correlation

The correlation between KMLI and KOID is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов KMLI и KOID

Секторы
KMLI
KOID

Потребительский циклический сектор

100.0%
14.7%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

37.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

43.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
KOID
14.7%

Сырьевые материалы

KMLI

-

KOID
4.9%

Коммуникационные услуги

KMLI

-

KOID

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

KOID

-

Энергетика

KMLI

-

KOID

-

Финансовые услуги

KMLI

-

KOID

-

Здравоохранение

KMLI

-

KOID

-

Промышленность

KMLI

-

KOID
37.2%

Недвижимость

KMLI

-

KOID

-

Технологии

KMLI

-

KOID
43.1%

Коммунальные услуги

KMLI

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDDKMLI с VRTL
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO

Доходность на риск

KMLI vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.19

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
2.84

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.12

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

10.30

-11.72

KMLI vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа KOID равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и KOID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и KOID

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-18.19%

-55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-18.19%

-55.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.09%

-6.70%

-63.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.39%

-3.44%

-38.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.95%

5.51%

+42.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и KOID

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.68%

10.73%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.77%

21.00%

+40.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.41%

25.96%

+53.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.91%

25.75%

+53.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.91%

25.75%

+53.16%

Сравнение комиссий KMLI и KOID

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и KOID

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности KOID в 0.67%

ПозицияTTM2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		18.29%10.63%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and KOID have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (20.68%) compared to KOID (10.73%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KOID's -18.19%.

On 1-year performance, KOID leads with 56.54% vs -68.17% for KMLI. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 56.54% return vs -68.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.29%, compared with 0.67% for KOID.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KOID is Technology Equities. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.69% for KOID.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор