Сравнение KMDIX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности KMDIX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMDIX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 3.56% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции KMDIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.00% против 14.64% соответственно.
KMDIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 10.00%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMDIX и VVOAX
KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
KMDIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
KMDIX
VVOAX
Сравнение KMDIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMDIX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.51 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.04 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.09 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 8.91 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMDIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.51 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KMDIX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMDIX и VVOAX
Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 5.34% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок KMDIX и VVOAX
Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMDIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.51% | -62.08% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -15.08% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -24.05% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | -51.80% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -6.76% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -11.80% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.54% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMDIX и VVOAX
Текущая волатильность для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) составляет 6.04%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMDIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.27% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.27% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 22.91% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 21.06% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.53% | 24.20% | +28.33% |