PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMDIX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMDIX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности KMDIX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMDIX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		3.56%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции KMDIX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.08% соответственно.

KMDIX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.27%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.83%
1 год
16.00%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.00%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с KSDIXKMDIX с ACMVXKMDIX с MYISXKMDIX с AMDVXKMDIX с SMVTXKMDIX с TCVIX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий KMDIX и HWMIX

KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Доходность на риск

KMDIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMDIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMDIXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

5.49

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMDIX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMDIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMDIX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMDIXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.21

Корреляция

Корреляция между KMDIX и HWMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMDIX и HWMIX

Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		5.34%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок KMDIX и HWMIX

Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMDIXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-69.84%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-16.87%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-25.90%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.51%

-63.21%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-3.32%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-10.89%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.15%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KMDIX и HWMIX

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMDIXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.30%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.42%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

23.86%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

22.34%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.53%

25.62%

+26.91%