PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMDIX с KSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMDIX с KSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMDIX (Keeley Mid Cap Dividend Value Fund) and KSMIX (Keeley Small-Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Keeley. Over the past 10 years, KMDIX returned 9.95%/yr vs 10.55%/yr for KSMIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. KMDIX charges 0.95%/yr vs 1.18%/yr for KSMIX.

Доходность

Сравнение доходности KMDIX и KSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMDIX показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у KSMIX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции KMDIX уступали акциям KSMIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 10.55% соответственно.

KMDIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.38%
1 год
18.47%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.95%

KSMIX

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.67%
6 месяцев
11.51%
1 год
25.02%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMDIX и KSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		10.92%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		12.67%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%

Correlation

The correlation between KMDIX and KSMIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.96

The correlation between KMDIX and KSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с NCBVXKMDIX с KSDIXKMDIX с ACMVXKMDIX с HWMIXKMDIX с ARFFXKMDIX с ACLAXKMDIX с FIMVX
Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с RSVAXKSMIX с KSDIXKSMIX с PSCZXKSMIX с VVOIXKSMIX с FIMVXKSMIX с AMDVXKSMIX с NMAVX

Доходность на риск

KMDIX vs. KSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMDIX c KSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMDIXKSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.55

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.29

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.55

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

9.41

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMDIX vs. KSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMDIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSMIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMDIX и KSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMDIXKSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KMDIX и KSMIX

Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки KSMIX в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и KSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMDIXKSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-67.52%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.49%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-29.45%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-29.45%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.51%

-52.10%

-21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-2.11%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-11.04%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.56%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KMDIX и KSMIX

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) имеют волатильность 4.28% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMDIXKSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.14%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.96%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.67%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

21.72%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.55%

24.04%

+28.51%

Сравнение комиссий KMDIX и KSMIX

KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KSMIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMDIX и KSMIX

Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности KSMIX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		4.98%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.00%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KMDIX and KSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KMDIX has higher volatility (4.28%) compared to KSMIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, KMDIX dropped -73.51% vs KSMIX's -67.52%.

KSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMDIX и KSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор