PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMDIX с KSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMDIX с KSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX).

KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KMDIX и KSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMDIX и KSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		3.56%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		5.95%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у KSMIX с доходностью 5.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMDIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции KSMIX немного впереди с 10.41%.

KMDIX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.27%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.83%
1 год
16.00%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.00%

KSMIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.59%
1 год
22.89%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSDIXKMDIX с HWMIXKMDIX с ACMVXKMDIX с AMDVXKMDIX с MYISXKMDIX с TCVIXKMDIX с VMFVX
Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с VVOIXKSMIX с ACMVXKSMIX с AMDVXKSMIX с FIMVXKSMIX с NMAVXKSMIX с RSVAX

Сравнение комиссий KMDIX и KSMIX

KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KSMIX в 1.18%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Доходность на риск

KMDIX vs. KSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMDIX c KSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMDIXKSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.09

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.58

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

6.76

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMDIX vs. KSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMDIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSMIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMDIX и KSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMDIXKSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Корреляция

Корреляция между KMDIX и KSMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMDIX и KSMIX

Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности KSMIX в 9.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		5.34%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.57%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%

Просадки

Сравнение просадок KMDIX и KSMIX

Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки KSMIX в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и KSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMDIXKSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-67.52%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-15.05%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-29.45%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.51%

-52.10%

-21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-6.87%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-11.13%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.51%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KMDIX и KSMIX

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) имеют волатильность 6.04% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMDIXKSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.03%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.04%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

21.34%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.77%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.53%

24.03%

+28.50%