PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMDIX с KSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMDIX с KSDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX).

KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности KMDIX и KSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMDIX и KSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		3.56%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		7.19%5.20%14.43%10.25%-5.67%24.94%3.89%22.68%-16.26%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у KSDIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции KMDIX превзошли акции KSDIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.09% соответственно.

KMDIX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.27%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.83%
1 год
16.00%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.00%

KSDIX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.64%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Keeley Small Cap Dividend Value Fund

Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с ACMVXKMDIX с HWMIXKMDIX с AMDVXKMDIX с MYISXKMDIX с TCVIXKMDIX с VMFVX
Часто сравнивают с KSDIX:
KSDIX с KSMIXKSDIX с VSIAXKSDIX с AVALXKSDIX с FISVXKSDIX с PVCMXKSDIX с VSIIXKSDIX с HWSIX

Сравнение комиссий KMDIX и KSDIX

KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KSDIX в 1.17%.

KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Доходность на риск

KMDIX vs. KSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KSDIX
Ранг доходности на риск KSDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSDIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSDIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMDIX c KSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMDIXKSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.00

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

5.83

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMDIX vs. KSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMDIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSDIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMDIX и KSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMDIXKSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.00

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между KMDIX и KSDIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMDIX и KSDIX

Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности KSDIX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		5.34%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		4.27%5.03%10.24%5.43%14.51%12.44%1.72%3.79%11.69%7.51%3.12%6.45%

Просадки

Сравнение просадок KMDIX и KSDIX

Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки KSDIX в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и KSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMDIXKSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-48.82%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.98%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-25.00%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.51%

-48.82%

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-6.48%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-6.17%

-20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.49%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KMDIX и KSDIX

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMDIXKSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.43%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.87%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

19.96%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

19.30%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.53%

22.60%

+29.93%