Сравнение KMDIX с ARFFX
KMDIX (Keeley Mid Cap Dividend Value Fund) and ARFFX (Ariel Focus Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, KMDIX returned 9.97%/yr vs 10.50%/yr for ARFFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KMDIX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for ARFFX.
Доходность
Сравнение доходности KMDIX и ARFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMDIX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у ARFFX с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции KMDIX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.50% соответственно.
KMDIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 9.97%
ARFFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам KMDIX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 11.09% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 10.06% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Correlation
The correlation between KMDIX and ARFFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between KMDIX and ARFFX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMDIX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
KMDIX
ARFFX
Сравнение KMDIX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMDIX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.97 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 12.73 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMDIX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.98 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KMDIX и ARFFX
Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и ARFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMDIX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.51% | -57.66% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -8.02% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -23.39% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -24.50% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | -43.22% | -30.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -2.84% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -9.45% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.12% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMDIX и ARFFX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMDIX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.19% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.34% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 13.37% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.54% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.56% | 19.87% | +32.69% |
Сравнение комиссий KMDIX и ARFFX
KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMDIX и ARFFX
Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности ARFFX в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.52% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 4.98% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
KMDIX and ARFFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMDIX has higher volatility (4.38%) compared to ARFFX (3.19%). In terms of maximum drawdown, KMDIX dropped -73.51% vs ARFFX's -57.66%.
ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMDIX и ARFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор