PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMDIX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMDIX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KMDIX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMDIX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		3.56%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции KMDIX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.71% соответственно.

KMDIX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.27%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.83%
1 год
16.00%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.00%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с KSDIXKMDIX с HWMIXKMDIX с AMDVXKMDIX с TCVIXKMDIX с ACMVXKMDIX с FIMVX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AINTXARFFX с AGLOXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий KMDIX и ARFFX

KMDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Доходность на риск

KMDIX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMDIX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMDIXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.83

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.49

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.51

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.72

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMDIX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMDIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMDIX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMDIXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.83

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между KMDIX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMDIX и ARFFX

Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		5.34%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок KMDIX и ARFFX

Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMDIXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-57.66%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.20%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-24.50%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.51%

-43.22%

-30.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-5.28%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-9.49%

-16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.66%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KMDIX и ARFFX

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMDIXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.43%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.26%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

19.27%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.61%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.53%

19.88%

+32.65%