График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Keeley Mid Cap Dividend Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) показал доход в 0.92% с начала года и 13.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMDIX составила 9.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KMDIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 сент. 2017 г. с доходностью +140.7%, в то время как худший день был 22 сент. 2017 г. с доходностью -58.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.45% | 6.85% | -9.58% | 0.92% | |||||||||
| 2025 | 3.95% | -2.59% | -4.06% | -2.04% | 7.23% | 3.11% | 1.31% | 3.03% | 0.48% | -1.62% | 2.25% | -1.48% | 9.35% |
| 2024 | -1.67% | 4.35% | 6.95% | -4.22% | 3.64% | -3.48% | 7.16% | 0.91% | 1.54% | 0.38% | 7.48% | -7.91% | 14.71% |
| 2023 | 8.36% | -3.03% | -3.91% | 0.81% | -5.09% | 8.28% | 3.55% | -2.35% | -5.11% | -4.39% | 8.60% | 8.15% | 12.72% |
| 2022 | -2.91% | 1.81% | 0.23% | -4.65% | 3.28% | -10.65% | 8.60% | -2.47% | -9.07% | 11.69% | 5.95% | -4.65% | -5.27% |
| 2021 | -0.30% | 6.64% | 6.94% | 5.15% | 1.89% | -2.96% | -0.70% | 0.96% | -2.87% | 4.55% | -3.04% | 6.99% | 24.84% |
Метрики бенчмарка
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund: годовая альфа составляет 5.15%, бета — 0.98, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 05.10.2011.
- Этот фонд участвовал в 102.11% снижения S&P 500 Index, но только в 95.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.15%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 95.20%
- Участие в снижении
- 102.11%
Комиссия
Комиссия KMDIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMDIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 6.61 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KMDIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Keeley Mid Cap Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.83 | $2.27 | $1.49 | $1.13 | $0.32 | $0.34 | $0.58 | $0.92 | $0.19 | $0.20 | $0.90 |
Дивидендный доход | 5.48% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 73.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Keeley Mid Cap Dividend Value Fund составляет 17.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.51% | 22 сент. 2017 г. | 628 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -21.09% | 21 мая 2015 г. | 184 | 11 февр. 2016 г. | 76 | 1 июн. 2016 г. | 260 |
| -9.83% | 28 окт. 2011 г. | 19 | 23 нояб. 2011 г. | 33 | 12 янв. 2012 г. | 52 |
| -9.77% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 52 | 16 авг. 2012 г. | 95 |
| -8.92% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 20 | 10 нояб. 2014 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...