Сравнение KMB с XLK
KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, KMB returned 1.38%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.38% против 24.16% соответственно.
KMB
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 1.38%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам KMB и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.87% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between KMB and XLK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between KMB and XLK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. XLK — Ранг доходности на риск
KMB
XLK
Сравнение KMB c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.39 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.13 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и XLK
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -82.05% | +45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -15.92% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -25.66% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -33.56% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -33.56% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -10.33% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -34.84% | +25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 5.34% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и XLK
Kimberly-Clark Corporation (KMB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 9.46% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 9.89% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 20.95% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 24.54% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 25.58% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 24.80% | -3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и XLK
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.66% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
KMB and XLK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (9.89%) compared to KMB (9.46%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор