PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMB с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, KMB returned 1.48%/yr vs 25.40%/yr for XLK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.48% против 25.40% соответственно.

KMB

1 день
2.67%
1 месяц
9.13%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.36%
1 год
-13.85%
3 года*
-4.19%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.48%

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		8.57%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between KMB and XLK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.26

The correlation between KMB and XLK shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

KMB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.10

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.62

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.08

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

9.79

-10.49

KMB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и XLK

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-82.05%

+45.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-15.92%

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-25.66%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-33.56%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-33.56%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.33%

-7.54%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-34.90%

+26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

5.00%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и XLK

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 9.98%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

12.50%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

19.62%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

23.47%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

25.37%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

24.71%

-3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и XLK

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.76%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

KMB and XLK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.50%) compared to KMB (9.98%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор