PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 0.60% против 19.62% соответственно.

KMB

1 день
-1.30%
1 месяц
0.80%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.51%
1 год
-23.22%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
0.60%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-0.57%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between KMB and WMT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г.

0.31

The correlation between KMB and WMT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$32.57B

WMT:

$958.52B

EPS

KMB:

$5.93

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

KMB:

16.49

WMT:

41.62

Коэффициент PEG

KMB:

2.85

WMT:

2.72

Коэффициент P/S

KMB:

1.97

WMT:

1.32

Коэффициент P/B

KMB:

18.13

WMT:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Walmart Inc.

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

KMB vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMBWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.02

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.54

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.53

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

5.02

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMB vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMBWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.02

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.04

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок KMB и WMT

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-77.14%

+40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-15.75%

-13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-21.93%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-25.74%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-25.74%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.78%

-10.71%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-14.63%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.23%

4.79%

+14.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и WMT

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

10.26%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

18.59%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

23.72%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

21.68%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.73%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и WMT

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		5.20%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
4.16B
177.75B
(KMB) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
36.9%
25.1%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and WMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор