Сравнение KMB с WMT
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, KMB returned 1.54%/yr vs 19.14%/yr for WMT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 1.54% против 19.14% соответственно.
KMB
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
WMT
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам KMB и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 11.25% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
WMT Walmart Inc. | 4.25% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between KMB and WMT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between KMB and WMT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.44B
WMT:
$925.40B
KMB:
$5.93
WMT:
$2.88
KMB:
18.45
WMT:
40.19
KMB:
3.19
WMT:
2.62
KMB:
2.20
WMT:
1.28
KMB:
20.29
WMT:
9.81
KMB:
$16.54B
WMT:
$725.31B
KMB:
$5.93B
WMT:
$181.16B
KMB:
$3.07B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. WMT — Ранг доходности на риск
KMB
WMT
Сравнение KMB c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.37 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.96 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и WMT
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -77.14% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -15.75% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -21.93% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -25.74% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -25.74% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -13.79% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -14.63% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 5.43% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и WMT
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 6.78% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 18.64% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 23.92% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 21.72% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.77% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и WMT
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности WMT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.64% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
WMT Walmart Inc. | 0.83% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и WMT
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and WMT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (9.96%) compared to WMT (6.78%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор