Сравнение KMB с VZ
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 0.95% против 4.44% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам KMB и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between KMB and VZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
VZ:
$202.54B
KMB:
$5.93
VZ:
$4.10
KMB:
17.26
VZ:
11.72
KMB:
2.06
VZ:
1.46
KMB:
18.98
VZ:
1.96
KMB:
$16.54B
VZ:
$139.15B
KMB:
$5.93B
VZ:
$81.89B
KMB:
$3.07B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. VZ — Ранг доходности на риск
KMB
VZ
Сравнение KMB c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.43 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.06 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и VZ
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -50.66% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -13.32% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -14.93% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -38.38% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -41.21% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -4.96% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -14.82% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 6.23% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и VZ
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 6.87% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 17.91% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.78% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.66% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.36% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и VZ
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и VZ
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and VZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор