Сравнение KMB с T
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.95% против 3.33% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам KMB и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between KMB and T is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
T:
$3.04
KMB:
17.26
T:
7.74
KMB:
2.98
T:
0.32
KMB:
2.06
T:
1.35
KMB:
$16.54B
T:
$125.65B
KMB:
$5.93B
T:
$105.41B
KMB:
$3.07B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. T — Ранг доходности на риск
KMB
T
Сравнение KMB c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.59 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.22 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и T
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -64.15% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -21.87% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -21.87% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -32.01% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -42.35% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -18.12% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -15.72% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 10.64% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и T
Kimberly-Clark Corporation (KMB) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 8.42% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.21% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 17.80% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.13% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.01% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.73% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и T
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMB and T have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор