Сравнение KMB с SCL
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and SCL (Stepan Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 0.60% против -0.19% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам KMB и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between KMB and SCL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
SCL:
$1.18B
KMB:
$5.93
SCL:
-$0.62
KMB:
1.97
SCL:
0.50
KMB:
18.13
SCL:
0.99
KMB:
$16.54B
SCL:
$2.34B
KMB:
$5.93B
SCL:
$259.28M
KMB:
$3.07B
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. SCL — Ранг доходности на риск
KMB
SCL
Сравнение KMB c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.09 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.16 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и SCL
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -66.78% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -32.78% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -54.78% | +20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -65.22% | +31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -66.78% | +32.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -58.63% | +28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -16.99% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 19.37% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SCL
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Stepan Company (SCL) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.53% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 30.83% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 36.41% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 30.29% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 31.60% | -10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SCL
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SCL в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и SCL
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and SCL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to SCL (6.53%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs SCL's -66.78%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор