PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMB с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, KMB returned 1.38%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.38% против 21.01% соответственно.

KMB

1 день
2.31%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
10.87%
1 год
-10.42%
3 года*
-2.94%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.38%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		10.87%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between KMB and QQQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.26

The correlation between KMB and QQQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

KMB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.47

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.00

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.29

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

8.13

-8.65

KMB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и QQQ

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-82.97%

+46.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-11.96%

-17.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-22.77%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-35.12%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-35.12%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.71%

-5.29%

-16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-32.66%

+23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.04%

3.36%

+16.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и QQQ

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

7.53%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

15.52%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

18.69%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.81%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

22.44%

-1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и QQQ

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.66%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KMB and QQQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (9.46%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор