PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMB с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, KMB returned 1.48%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.48% против 22.01% соответственно.

KMB

1 день
2.67%
1 месяц
9.13%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.36%
1 год
-13.85%
3 года*
-4.19%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.48%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		8.57%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between KMB and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.26

The correlation between KMB and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

KMB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.81

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.41

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.71

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

10.01

-10.72

KMB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и QQQ

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-82.97%

+46.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-11.96%

-17.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-22.77%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-35.12%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-35.12%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.33%

-4.66%

-18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-32.72%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

3.23%

+16.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и QQQ

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

9.17%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

14.54%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

17.95%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

22.69%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

22.41%

-1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и QQQ

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.76%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KMB and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (9.98%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор