Сравнение KMB с MZTI
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, MZTI in Packaged Foods. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 0.60% против 0.54% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам KMB и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between KMB and MZTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
MZTI:
$2.98B
KMB:
$5.93
MZTI:
$6.41
KMB:
16.49
MZTI:
17.00
KMB:
2.85
MZTI:
1.93
KMB:
1.97
MZTI:
1.54
KMB:
18.13
MZTI:
2.86
KMB:
$16.54B
MZTI:
$1.94B
KMB:
$5.93B
MZTI:
$469.39M
KMB:
$3.07B
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. MZTI — Ранг доходности на риск
KMB
MZTI
Сравнение KMB c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.78 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.88 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и MZTI
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -54.66% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -42.74% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -46.47% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -48.22% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -48.22% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -46.51% | +16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -11.65% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 17.76% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и MZTI
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.38% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 20.58% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 26.85% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 27.73% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 27.70% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и MZTI
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и MZTI
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and MZTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MZTI's -54.66%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор