Сравнение KMB с MO
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, MO in Tobacco. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 0.60% против 7.79% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам KMB и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between KMB and MO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between KMB and MO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
MO:
$119.27B
KMB:
$5.93
MO:
$4.79
KMB:
16.49
MO:
14.87
KMB:
2.85
MO:
0.32
KMB:
1.97
MO:
5.49
KMB:
$16.54B
MO:
$21.82B
KMB:
$5.93B
MO:
$14.80B
KMB:
$3.07B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. MO — Ранг доходности на риск
KMB
MO
Сравнение KMB c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.76 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.45 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.29 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.78 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и MO
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -65.43% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -16.40% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -16.40% | -17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -25.83% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -53.69% | +19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -4.37% | -25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -11.93% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 6.49% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и MO
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.69% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 17.32% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 22.53% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.64% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.96% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и MO
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и MO
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and MO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор