PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с GLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с GLW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GLW operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 27.57%/yr for GLW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 105.36%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 0.95% против 27.57% соответственно.

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%

GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-13.09%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
256.47%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и GLW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
GLW
Corning Incorporated		105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%

Correlation

The correlation between KMB and GLW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г.

0.20

The correlation between KMB and GLW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$34.08B

GLW:

$154.61B

EPS

KMB:

$5.93

GLW:

$2.10

Коэффициент P/E

KMB:

17.26

GLW:

85.36

Коэффициент PEG

KMB:

2.98

GLW:

2.07

Коэффициент P/S

KMB:

2.06

GLW:

9.47

Коэффициент P/B

KMB:

18.98

GLW:

13.09

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

GLW:

$16.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

GLW:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

GLW:

$3.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Corning Incorporated

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM

Доходность на риск

KMB vs. GLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBGLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
4.59

-5.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
4.25

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.60

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

11.23

-11.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

35.65

-36.68

KMB vs. GLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и GLW

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и GLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBGLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-99.02%

+62.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-23.01%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-27.57%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-34.52%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-48.80%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.52%

-13.83%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-50.50%

+41.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

7.23%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и GLW

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBGLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

24.91%

-16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

50.66%

-33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

56.33%

-30.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

35.81%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

33.86%

-12.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и GLW

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности GLW в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated		0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
4.16B
4.14B
(KMB) Общая выручка
(GLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и GLW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Corning Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
36.9%
36.9%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and GLW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs GLW's -99.02%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и GLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор