Сравнение KMB с EXC
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and EXC (Exelon Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 10.63%/yr for EXC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и EXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у EXC с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям EXC по среднегодовой доходности: 0.95% против 10.63% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
EXC
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам KMB и EXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
EXC Exelon Corporation | 7.92% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
Correlation
The correlation between KMB and EXC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between KMB and EXC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
EXC:
$47.41B
KMB:
$5.93
EXC:
$2.74
KMB:
17.26
EXC:
16.85
KMB:
2.98
EXC:
1.37
KMB:
2.06
EXC:
1.89
KMB:
18.98
EXC:
1.62
KMB:
$16.54B
EXC:
$24.79B
KMB:
$5.93B
EXC:
$7.32B
KMB:
$3.07B
EXC:
$7.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. EXC — Ранг доходности на риск
KMB
EXC
Сравнение KMB c EXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | EXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.71 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.72 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и EXC
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и EXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -62.27% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -13.74% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -20.74% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -29.06% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -40.04% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -7.25% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -20.04% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 5.67% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и EXC
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 6.04% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 14.37% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 18.32% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.68% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.94% | -2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и EXC
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности EXC в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.55% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и EXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и EXC
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and EXC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to EXC (6.04%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs EXC's -62.27%.
EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и EXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор