Сравнение KMB с ENB
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 9.68%/yr for ENB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 0.95% против 9.68% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам KMB и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between KMB and ENB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
ENB:
$4.92
KMB:
17.26
ENB:
11.48
KMB:
2.98
ENB:
0.53
KMB:
2.06
ENB:
1.34
KMB:
$16.54B
ENB:
$69.05B
KMB:
$5.93B
ENB:
$15.35B
KMB:
$3.07B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ENB — Ранг доходности на риск
KMB
ENB
Сравнение KMB c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.03 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.64 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и ENB
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -46.35% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -9.10% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -15.29% | -18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -28.32% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -44.07% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -2.65% | -23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.83% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 3.64% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ENB
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 5.99% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 12.96% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 16.21% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.65% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 24.33% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ENB
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности ENB в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и ENB
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and ENB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор