Сравнение KMB с EMR
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 12.97%/yr for EMR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 0.60% против 12.97% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам KMB и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between KMB and EMR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between KMB and EMR shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
EMR:
$78.30B
KMB:
$5.93
EMR:
$4.33
KMB:
16.49
EMR:
32.10
KMB:
2.85
EMR:
11.41
KMB:
1.97
EMR:
4.28
KMB:
18.13
EMR:
3.85
KMB:
$16.54B
EMR:
$18.32B
KMB:
$5.93B
EMR:
$7.22B
KMB:
$3.07B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. EMR — Ранг доходности на риск
KMB
EMR
Сравнение KMB c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.62 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.35 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.48 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.35 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и EMR
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -59.05% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -23.45% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -29.62% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -29.62% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -50.77% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -13.31% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -14.11% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 10.68% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и EMR
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.27% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 24.63% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 30.04% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 27.25% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 29.10% | -8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и EMR
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности EMR в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и EMR
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and EMR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to EMR (7.27%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор