Сравнение KMB с EL
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 1.09%/yr for EL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям EL по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.09% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
EL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- -19.92%
- 5 лет*
- -20.28%
- 10 лет*
- 1.09%
Сравнение доходности по годам KMB и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -13.76% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between KMB and EL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
EL:
$32.77B
KMB:
$5.93
EL:
-$0.68
KMB:
2.06
EL:
2.20
KMB:
18.98
EL:
8.21
KMB:
$16.54B
EL:
$14.84B
KMB:
$5.93B
EL:
$11.09B
KMB:
$3.07B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. EL — Ранг доходности на риск
KMB
EL
Сравнение KMB c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.69 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.66 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и EL
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -85.82% | +48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -43.62% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -74.55% | +40.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -85.82% | +51.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -85.82% | +51.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -74.09% | +47.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -20.74% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 18.12% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и EL
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 15.86% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 38.87% | -22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 48.31% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 43.35% | -23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 36.60% | -15.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и EL
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности EL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.56% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и EL
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and EL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (15.86%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор