PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с BTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с BTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, BTI in Tobacco. Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 7.69%/yr for BTI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям BTI по среднегодовой доходности: 0.95% против 7.69% соответственно.

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%

BTI

1 день
1.51%
1 месяц
-4.64%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.20%
1 год
35.86%
3 года*
34.54%
5 лет*
17.96%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и BTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		11.67%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%

Correlation

The correlation between KMB and BTI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$34.08B

BTI:

$136.67B

EPS

KMB:

$5.93

BTI:

£4.93

Коэффициент P/E

KMB:

17.26

BTI:

9.44

Коэффициент PEG

KMB:

2.98

BTI:

0.35

Коэффициент P/S

KMB:

2.06

BTI:

1.99

Коэффициент P/B

KMB:

18.98

BTI:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

BTI:

£51.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

BTI:

£42.82B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

BTI:

£20.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD

Доходность на риск

KMB vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.58

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.21

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.62

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.89

-6.92

KMB vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и BTI

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и BTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-64.11%

+27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-13.75%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-13.75%

-20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-29.94%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-56.00%

+21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.52%

-6.57%

-19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-12.93%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

6.10%

+13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и BTI

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

7.53%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

18.39%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

22.78%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

21.16%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

24.20%

-3.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и BTI

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что сопоставимо с доходностью BTI в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		4.95%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.16B
13.54B
(KMB) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KMB значения в USD, BTI значения в GBP

Сравнение рентабельности KMB и BTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и British American Tobacco p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.9%
83.4%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and BTI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.42%) compared to BTI (7.53%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs BTI's -64.11%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и BTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор