Сравнение BTI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTI или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BTI и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 35.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.87% против 11.54% соответственно.
BTI
35.09%
5.99%
25.70%
26.46%
7.66%
1.87%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| BTI | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.35 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 19.25% | 11.09% |
| Макс. просадка | -60.73% | -33.37% |
| Текущая просадка | -13.66% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BTI и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и SCHD
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 7.92% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.79% | 4.21% | 4.55% | 4.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BTI и SCHD
Максимальная просадка BTI за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и SCHD
British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.