PortfoliosLab logo
Сравнение BTI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTI и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.82%
557.08%
BTI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTI:

2.84

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BTI:

3.37

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BTI:

1.54

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTI:

1.57

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BTI:

11.93

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BTI:

4.57%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BTI:

19.19%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BTI:

-63.57%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BTI:

-1.75%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.78% против 12.12% соответственно.


BTI

С начала года

17.92%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

26.80%

1 год

56.09%

5 лет

10.71%

10 лет

3.78%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTI: 2.84
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTI: 3.37
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTI: 1.54
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTI: 1.57
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTI: 11.93
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.84
0.54
BTI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и VOO

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTI
British American Tobacco p.l.c.
7.08%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BTI и VOO

Максимальная просадка BTI за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.75%
-9.90%
BTI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и VOO

Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 8.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
13.96%
BTI
VOO