PortfoliosLab logo
Сравнение BTI с UVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTI и UVV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTI и UVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Universal Corporation (UVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,067.21%
1,775.61%
BTI
UVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTI:

2.84

UVV:

0.73

Коэф-т Сортино

BTI:

3.37

UVV:

1.12

Коэф-т Омега

BTI:

1.54

UVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

BTI:

1.57

UVV:

0.64

Коэф-т Мартина

BTI:

11.93

UVV:

2.77

Индекс Язвы

BTI:

4.57%

UVV:

6.88%

Дневная вол-ть

BTI:

19.19%

UVV:

26.12%

Макс. просадка

BTI:

-63.57%

UVV:

-69.75%

Текущая просадка

BTI:

-1.75%

UVV:

-5.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$92.46B

UVV:

$1.43B

EPS

BTI:

$1.79

UVV:

$5.02

Коэффициент P/E

BTI:

23.49

UVV:

11.53

Коэффициент PEG

BTI:

0.34

UVV:

0.00

Коэффициент P/S

BTI:

3.57

UVV:

0.47

Коэффициент P/B

BTI:

1.40

UVV:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

$12.34B

UVV:

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

$10.18B

UVV:

$625.65M

EBITDA (12 мес.)

BTI:

$5.88B

UVV:

$150.53M

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям UVV по среднегодовой доходности: 3.78% против 7.56% соответственно.


BTI

С начала года

17.92%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

26.80%

1 год

56.09%

5 лет

10.71%

10 лет

3.78%

UVV

С начала года

8.93%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

19.71%

1 год

21.52%

5 лет

11.33%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTI и UVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

UVV
Ранг риск-скорректированной доходности UVV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTI c UVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTI: 2.84
UVV: 0.73
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTI: 3.37
UVV: 1.12
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTI: 1.54
UVV: 1.17
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTI: 1.57
UVV: 0.64
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTI: 11.93
UVV: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа UVV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и UVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.84
0.73
BTI
UVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и UVV

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности UVV в 5.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTI
British American Tobacco p.l.c.
7.08%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%
UVV
Universal Corporation
5.60%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%4.64%

Просадки

Сравнение просадок BTI и UVV

Максимальная просадка BTI за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и UVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.75%
-5.66%
BTI
UVV

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и UVV

Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 8.47%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
9.98%
BTI
UVV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и UVV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию