PortfoliosLab logo
Сравнение BTI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTI и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,827.93%
622.23%
BTI
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTI:

2.84

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

BTI:

3.37

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

BTI:

1.54

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BTI:

1.57

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

BTI:

11.93

VTI:

1.99

Индекс Язвы

BTI:

4.57%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

BTI:

19.19%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

BTI:

-63.57%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BTI:

-1.75%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.78% против 11.43% соответственно.


BTI

С начала года

17.92%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

26.80%

1 год

56.09%

5 лет

10.71%

10 лет

3.78%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTI и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTI: 2.84
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTI: 3.37
VTI: 0.80
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTI: 1.54
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTI: 1.57
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTI: 11.93
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.84
0.47
BTI
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и VTI

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTI
British American Tobacco p.l.c.
7.08%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BTI и VTI

Максимальная просадка BTI за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.75%
-10.40%
BTI
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и VTI

Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 8.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
14.83%
BTI
VTI