Сравнение KMB с BKH
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 5.39%/yr for BKH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у BKH с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям BKH по среднегодовой доходности: 1.37% против 5.39% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам KMB и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between KMB and BKH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between KMB and BKH shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
BKH:
$5.67B
KMB:
$5.93
BKH:
$2.08
KMB:
18.30
BKH:
35.82
KMB:
3.16
BKH:
21.37
KMB:
2.19
BKH:
2.43
KMB:
$16.54B
BKH:
$2.29B
KMB:
$5.93B
BKH:
$596.90M
KMB:
$3.07B
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. BKH — Ранг доходности на риск
KMB
BKH
Сравнение KMB c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.34 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 10.03 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и BKH
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -65.72% | +28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -10.94% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -21.24% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -36.98% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -40.45% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -2.13% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -16.16% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 3.64% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и BKH
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.27% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 18.06% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 22.66% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.39% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.59% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и BKH
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BKH в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и BKH
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and BKH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to BKH (6.27%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор