PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMB с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, KMB returned 0.29%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KMB и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.29% против 2.18% соответственно.

KMB

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-8.51%
1 год
-29.05%
3 года*
-7.87%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
0.29%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-4.92%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between KMB and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

KMB vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMBBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
19.71

-20.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
174.16

-175.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

87.91

-87.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

355.35

-356.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

2,817.77

-2,819.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMB vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMBBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

19.71

-20.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

13.16

-13.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

8.52

-8.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.78

-2.32

Просадки

Сравнение просадок KMB и BIL

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-0.78%

-36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.79%

-0.01%

-29.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-0.01%

-34.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-0.10%

-33.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-0.21%

-33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

0.00%

-32.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-0.26%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

0.00%

+19.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и BIL

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

0.05%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

0.13%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

0.20%

+24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

0.26%

+19.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

0.26%

+20.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и BIL

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		5.34%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

KMB and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (6.43%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор