Сравнение KMB с APD
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 9.22%/yr for APD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 0.60% против 9.22% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
APD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам KMB и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 13.57% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between KMB and APD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between KMB and APD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
APD:
$61.69B
KMB:
$5.93
APD:
$9.45
KMB:
16.49
APD:
29.28
KMB:
2.85
APD:
1.36
KMB:
1.97
APD:
4.95
KMB:
18.13
APD:
3.94
KMB:
$16.54B
APD:
$12.46B
KMB:
$5.93B
APD:
$3.99B
KMB:
$3.07B
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. APD — Ранг доходности на риск
KMB
APD
Сравнение KMB c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.07 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.18 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.06 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.36 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и APD
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -60.30% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -22.39% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -30.43% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -31.77% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -31.77% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -15.42% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -11.05% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 8.90% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и APD
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.35% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 18.93% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 24.63% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.00% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 25.90% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и APD
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности APD в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.59% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и APD
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and APD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs APD's -60.30%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор