PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLMT с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLMT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLMT и XMMO


2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
-1.54%21.31%4.94%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.80%13.04%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%.


KLMT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
24.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XMMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.40%
1 год
35.00%
3 года*
25.66%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий KLMT и XMMO

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

KLMT vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLMTXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.80

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.29

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

10.83

-3.31

KLMT vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KLMTXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.31

Корреляция

Корреляция между KLMT и XMMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и XMMO

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
1.99%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок KLMT и XMMO

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


KLMTXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-55.37%

+38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.34%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-2.68%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-9.52%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.70%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и XMMO

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 6.06%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KLMTXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.04%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

14.39%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

22.01%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

21.26%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

22.11%

-6.10%