Сравнение KLMT с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
KLMT и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLMT и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | -1.54% | 21.31% | 4.94% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.99% | 27.16% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.99%.
KLMT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLMT и WDIV
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
KLMT vs. WDIV — Ранг доходности на риск
KLMT
WDIV
Сравнение KLMT c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.96 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.68 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.75 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 10.25 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.44 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между KLMT и WDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и WDIV
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.99% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и WDIV
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLMT | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -42.34% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.61% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.01% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -5.90% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.30% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и WDIV
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLMT | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.48% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.39% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 12.08% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.68% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.43% | +0.58% |