PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLMT с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLMT и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLMT и WDIV


2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
-1.54%21.31%4.94%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
2.99%27.16%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.99%.


KLMT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
24.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDIV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.99%
6 месяцев
7.14%
1 год
24.09%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий KLMT и WDIV

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

KLMT vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLMTWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.96

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.68

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.75

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

10.25

-2.73

KLMT vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KLMTWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.96

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.41

Корреляция

Корреляция между KLMT и WDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и WDIV

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
1.99%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок KLMT и WDIV

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


KLMTWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-42.34%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.61%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-6.01%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.90%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.30%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и WDIV

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KLMTWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.48%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

7.39%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

12.08%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

12.68%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

15.43%

+0.58%