PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с WDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 27.86% vs 21.84% for WDIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for WDIV.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 8.20%.

KLMT

1 день
-0.78%
1 месяц
5.23%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDIV

1 день
-1.21%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.40%
1 год
21.84%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и WDIV

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.04%21.31%4.94%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.20%27.16%7.91%

Correlation

The correlation between KLMT and WDIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between KLMT and WDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и WDIV

Секторы
KLMT
WDIV

Технологии

30.0%
2.9%

Финансовые услуги

16.9%
23.1%

Промышленность

10.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.9%

Здравоохранение

8.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.4%

Энергетика

4.1%
7.1%

Сырьевые материалы

2.8%
3.1%

Недвижимость

2.7%
13.3%

Коммунальные услуги

2.0%
13.8%

Технологии

KLMT
30.0%
WDIV
2.9%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
WDIV
23.1%

Промышленность

KLMT
10.2%
WDIV
12.1%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
WDIV
9.8%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
WDIV
3.9%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
WDIV
4.6%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
WDIV
6.4%

Энергетика

KLMT
4.1%
WDIV
7.1%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
WDIV
3.1%

Недвижимость

KLMT
2.7%
WDIV
13.3%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
WDIV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Доходность на риск

KLMT vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTWDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.16

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.10

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.55

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

9.39

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDIV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.46

+0.82

Просадки

Сравнение просадок KLMT и WDIV

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-42.34%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.61%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.25%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.85%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.33%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и WDIV

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.95%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.01%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

10.18%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

12.77%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.40%

+0.45%

Сравнение комиссий KLMT и WDIV

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и WDIV

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности WDIV в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.75%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.04%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and WDIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.76%) compared to WDIV (2.95%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs WDIV's -42.34%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.86% vs 21.84% for WDIV. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.86% return vs 21.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

WDIV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 1.75% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.40% for WDIV.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор