PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с TLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while TLTD tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 26.99% for TLTD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 9.17%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и TLTD

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%0.84%

Correlation

The correlation between KLMT and TLTD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between KLMT and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и TLTD

Секторы
KLMT
TLTD

Технологии

30.0%
10.3%

Финансовые услуги

16.9%
32.7%

Промышленность

10.2%
13.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.6%

Здравоохранение

8.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.5%

Энергетика

4.1%
7.7%

Сырьевые материалы

2.8%
7.4%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Технологии

KLMT
30.0%
TLTD
10.3%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
TLTD
32.7%

Промышленность

KLMT
10.2%
TLTD
13.5%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
TLTD
2.0%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
TLTD
5.6%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
TLTD
4.2%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
TLTD
3.5%

Энергетика

KLMT
4.1%
TLTD
7.7%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
TLTD
7.4%

Недвижимость

KLMT
2.7%
TLTD
0.9%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
TLTD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Доходность на риск

KLMT vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.88

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.63

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.24

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

8.58

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.88

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.52

+0.77

Просадки

Сравнение просадок KLMT и TLTD

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-40.62%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.11%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.71%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.68%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.16%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и TLTD

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 3.71%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.23%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.00%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.45%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.97%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.81%

-0.98%

Сравнение комиссий KLMT и TLTD

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и TLTD

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности TLTD в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and TLTD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.23%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs TLTD's -40.62%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 26.99% for TLTD. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 26.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.74% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.39% for TLTD.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор