Сравнение KLMT с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
KLMT и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLMT и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | -1.54% | 21.31% | 4.94% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.62% | 3.41% | 10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.62%.
KLMT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLMT и SPHD
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
KLMT vs. SPHD — Ранг доходности на риск
KLMT
SPHD
Сравнение KLMT c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.44 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.32 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 1.03 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между KLMT и SPHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и SPHD
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.99% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и SPHD
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLMT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -41.39% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -7.33% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.16% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -4.70% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.54% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и SPHD
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLMT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.20% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.85% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 14.46% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.19% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.64% | -1.63% |