Сравнение KLMT с SPHD
KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - KLMT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 14.09% for SPHD. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 12.35%.
KLMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.43K | $61.98K | $75.63K | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам KLMT и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 15.15% | 21.31% | 4.94% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 10.22% |
Correlation
The correlation between KLMT and SPHD is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.29 |
The correlation between KLMT and SPHD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMT vs. SPHD — Ранг доходности на риск
KLMT
SPHD
Сравнение KLMT c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMT | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.93 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 4.80 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMT и SPHD
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -41.39% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -7.33% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.18% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -4.66% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.94% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и SPHD
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 4.05% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.19% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 9.02% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 11.78% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.23% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.67% | -1.79% |
Сравнение комиссий KLMT и SPHD
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и SPHD
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPHD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.71% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
KLMT and SPHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.19%) compared to KLMT (4.05%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs SPHD's -41.39%.
On 1-year performance, KLMT leads with 25.77% vs 14.09% for SPHD. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 25.77% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.71% for KLMT.
KLMT is categorized as Global Equities, while SPHD is Dividend. KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.30% for SPHD.
KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMT и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор