PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLMT с SPGM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

KLMT и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLMT и SPGM

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		-1.54%21.31%4.94%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.56%23.62%5.26%

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.56%.

KLMT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
24.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.99%
1 год
28.59%
3 года*
17.42%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с DFAIKLMT с SFGVKLMT с FGDKLMT с FYLDKLMT с FIXTKLMT с HERDKLMT с WLDR
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с FZROX

Сравнение комиссий KLMT и SPGM

KLMT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

KLMT vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.96

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.03

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

9.40

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Корреляция

Корреляция между KLMT и SPGM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и SPGM

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.99%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок KLMT и SPGM

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

KLMTSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-33.97%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.50%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.90%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-4.85%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.58%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и SPGM

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 6.06% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLMTSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.25%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.21%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.49%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.94%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.55%

-1.54%