PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с SPGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 23.81% vs 27.26% for SPGM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.08%.

KLMT

1 день
0.36%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.97%
1 год
27.26%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и SPGM

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		10.49%21.31%4.94%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.08%23.62%5.15%

Correlation

The correlation between KLMT and SPGM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between KLMT and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и SPGM

Секторы
KLMT
SPGM

Технологии

33.8%
30.7%

Финансовые услуги

16.2%
15.7%

Промышленность

9.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.0%

Здравоохранение

7.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Энергетика

3.2%
4.0%

Сырьевые материалы

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Технологии

KLMT
33.8%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

KLMT
16.2%
SPGM
15.7%

Промышленность

KLMT
9.9%
SPGM
12.5%

Коммуникационные услуги

KLMT
8.6%
SPGM
8.2%

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.0%
SPGM
9.0%

Здравоохранение

KLMT
7.5%
SPGM
7.9%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.7%
SPGM
4.5%

Энергетика

KLMT
3.2%
SPGM
4.0%

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
SPGM
3.8%

Недвижимость

KLMT
2.6%
SPGM
1.8%

Коммунальные услуги

KLMT
1.8%
SPGM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с VTKLMT с DFAI
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

KLMT vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.00

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.73

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.88

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

12.59

-2.01

KLMT vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и SPGM

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-33.97%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.50%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.45%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.79%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.17%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и SPGM

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 5.29% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.49%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.41%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

13.67%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.16%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.49%

-1.49%

Сравнение комиссий KLMT и SPGM

KLMT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и SPGM

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.78%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, KLMT and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (5.49%) compared to KLMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 27.26% vs 23.81% for KLMT. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 27.26% return vs 23.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for KLMT.

SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.78% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор