PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - KLMT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и QQQM

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%6.77%

Correlation

The correlation between KLMT and QQQM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between KLMT and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и QQQM

Секторы
KLMT
QQQM

Технологии

30.0%
53.8%

Финансовые услуги

16.9%
0.2%

Промышленность

10.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.3%

Здравоохранение

8.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.7%

Энергетика

4.1%
0.6%

Сырьевые материалы

2.8%
1.1%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Технологии

KLMT
30.0%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
QQQM
0.2%

Промышленность

KLMT
10.2%
QQQM
2.8%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
QQQM
7.7%

Энергетика

KLMT
4.1%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
QQQM
1.1%

Недвижимость

KLMT
2.7%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

KLMT vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.58

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.38

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.43

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

13.15

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.84

+0.45

Просадки

Сравнение просадок KLMT и QQQM

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-35.04%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.96%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.75%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-8.24%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.11%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и QQQM

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 3.71%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.51%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.06%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.91%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

22.23%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

22.11%

-6.28%

Сравнение комиссий KLMT и QQQM

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и QQQM

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and QQQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 27.90% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 27.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.42% for QQQM.

KLMT is categorized as Global Equities, while QQQM is Nasdaq-100. KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор