Сравнение KLMT с PID
KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds from Invesco - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 15.22% for PID. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.56%/yr for PID.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и PID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%.
KLMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
PID
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 8.82%
- Всё время*
- 5.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.43K | $61.98K | $75.63K | |
| $1.27M | $1.82M | $1.50M |
Сравнение доходности по годам KLMT и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 15.15% | 21.31% | 4.94% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 7.08% | 24.45% | 4.10% |
Correlation
The correlation between KLMT and PID is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between KLMT and PID shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KLMT и PID
Секторы
KLMT
PID
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
KLMT
PID
Финансовые услуги
KLMT
PID
Промышленность
KLMT
PID
Потребительский циклический сектор
KLMT
PID
Коммуникационные услуги
KLMT
PID
Здравоохранение
KLMT
PID
Потребительский защитный сектор
KLMT
PID
Энергетика
KLMT
PID
Сырьевые материалы
KLMT
PID
Недвижимость
KLMT
PID
Коммунальные услуги
KLMT
PID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMT vs. PID — Ранг доходности на риск
KLMT
PID
Сравнение KLMT c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMT | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.04 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 6.47 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMT и PID
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и PID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMT | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -66.34% | +49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -7.47% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.98% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -12.95% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.36% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и PID
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMT | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.57% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 7.86% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 9.71% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.92% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.56% | -1.68% |
Сравнение комиссий KLMT и PID
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и PID
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PID в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.71% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.48% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
KLMT and PID have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLMT has higher volatility (4.05%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs PID's -66.34%.
On 1-year performance, KLMT leads with 25.77% vs 15.22% for PID. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 25.77% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for PID.
PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.71% for KLMT.
KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.56% for PID.
KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMT и PID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор