PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KLMT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 22.49% vs 21.68% for IDMO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%.

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и IDMO

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%-0.55%

Correlation

The correlation between KLMT and IDMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between KLMT and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и IDMO

Секторы
KLMT
IDMO

Технологии

25.2%
6.2%

Финансовые услуги

8.6%
43.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.1%

Здравоохранение

6.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.5%

Промышленность

5.6%
21.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Энергетика

2.3%
1.7%

Сырьевые материалы

1.9%
10.6%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Коммунальные услуги

0.9%
7.9%

Технологии

KLMT
25.2%
IDMO
6.2%

Финансовые услуги

KLMT
8.6%
IDMO
43.2%

Коммуникационные услуги

KLMT
6.6%
IDMO
2.1%

Здравоохранение

KLMT
6.3%
IDMO
1.1%

Потребительский циклический сектор

KLMT
6.3%
IDMO
1.5%

Промышленность

KLMT
5.6%
IDMO
21.3%

Потребительский защитный сектор

KLMT
3.4%
IDMO
2.5%

Энергетика

KLMT
2.3%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

KLMT
1.9%
IDMO
10.6%

Недвижимость

KLMT
1.5%
IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

KLMT
0.9%
IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS

Доходность на риск

KLMT vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.18

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.74

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.77

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

6.94

+3.00

KLMT vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и IDMO

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-39.38%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.31%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.93%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-9.70%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.13%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и IDMO

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 3.84%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.93%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

16.86%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

18.53%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

18.14%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.89%

-1.99%

Сравнение комиссий KLMT и IDMO

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и IDMO

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and IDMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to KLMT (3.84%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, KLMT leads with 22.49% vs 21.68% for IDMO. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 22.49% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.76% for KLMT.

KLMT is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.25% for IDMO.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор